Казахстанская фондовая биржа

Наименование

Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

KASE

История создания

15 ноября 1993 года в Казахстане была введена национальная валюта – тенге. 17 ноября 1993 года для организации и развития национального валютного рынка была создана Казахстанская межбанковская валютная биржа, которая спустя несколько лет была переименована в Казахстанскую фондовую биржу.

Структура управления

Биржа является коммерческой организацией, функционирующей в организационно-правовой форме акционерного общества. Органами Биржи являются:
– высший орган – общее собрание акционеров Биржи;
– орган управления – Совет директоров Биржи (Биржевой совет);
– исполнительный орган – Правление.

Акционеры

На 01 февраля 2022 года общее количество объявленных акций Биржи составило 5 млн штук, из них размещена 1 075 231 акция. Акционерами Биржи являются 48 лиц, в том числе банки, брокерские организации, розничные инвесторы – физические лица. Национальному Банку принадлежит доля в 47,0 % от общего количества размещенных акций Биржи. В рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве, заключенного KASE и MOEX, MOEX были приобретены 140 864 акции KASE. В результате доля Московской Биржи в уставном капитале KASE составляет 13,1 % от размещенных акций KASE.

Капитал

На 01 октября 2021 года уставный капитал Биржи составил 4 065 584 тыс. тенге

Основные рынки KASE

KASE обслуживает рынки:
– иностранных валют;
– денег (валютный своп и операции репо);
– ценных бумаг (негосударственные эмиссионные ценные бумаги, государственные ценные бумаги);
– деривативов (производные ценные бумаги).

Краткая характеристика расчетов

Негосударственные эмиссионные ценные: на условиях Т+0 через АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Алматы).

Негосударственные и государственные ценные бумаги, по которым осуществляется клиринговая деятельность на условиях Т+2 через АО Центральный депозитарий ценных бумаг» (Алматы).

Иностранные валюты, по которым осуществляется клиринговая деятельность: на условиях TOD, TOM, SPOT в тенге – через корреспондентские счета биржи в Национальном Банке Республики Казахстан; в иностранных валютах – в иностранных банках-корреспондентах.

Производные финансовые инструменты, по которым осуществляется клиринговая деятельность через АО «Казахстанская фондовая биржа».

Индексы и индикаторы рынков KASE

Индекс KASE

Бенчмарк казахстанского рынка акций, значение которого определяется по данным самых ликвидных акций наиболее крупных и финансово устойчивых казахстанских компаний, которые включены в официальный список Биржи.

Индекс KASE рассчитывается как отношение рыночных цен акций, входящих в представительский список индекса на дату его составления, к ценам акций этого списка на текущую дату, которое взвешено по капитализации с учетом акций, находящихся в свободном обращении. Индекс пересчитывается после заключения каждой сделки в режиме реального времени.

Индексы рынка корпоративных облигаций

Индекс KASE_BMC — индекс “чистых» цен корпоративных облигаций основной площадки официального списка Биржи,
Индекс KASE_BMY – индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки официального списка Биржи,
Индекс KASE_BAC — индекс “чистых» цен корпоративных облигаций альтернативной площадки официального списка Биржи,
Индекс KASE_BAY – индекс доходности корпоративных облигаций альтернативной площадки официального списка Биржи.

Индикаторы денежного рынка

MM INDEX (MONEY MARKET INDEX) – композитный индикатор денежного рынка, который представляет собой средневзвешенное, через объем сделок, значение средневзвешенных процентных ставок (доходности) по операциям валютного свопа USD/KZT и операциям автоматического репо с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, открытыми на один рабочий день. Индикатор рассчитывается по всем сделкам открытия валютного свопа USD/KZT и операциями авторепо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, заключенным в торговой системе KASE в течение торгового дня, и обновляется по итогам этого дня.

TONIA (Tenge OverNight Index Average) — безрисковая ставка, выбранная участниками рынка в рамках рабочей группы по индикаторам денежного рынка с участием Европейского банка реконструкции и развития и банков второго уровня Республики Казахстан.
Расчет осуществляется как средневзвешенное значение доходности операций однодневного репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ с отсечением 5% сделок с наименьшей и с наибольшей доходностью. Пороговым объемом сделок для расчета TONIA установлено 100 млрд тенге. При недостижении порогового значения объема сделок в день, TONIA определяется как сумма действующего в этот день значения базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, и среднего спреда TONIA к базовой ставке за предыдущие пять дней.

TCI (TONIA Compounded Index) – композитный индекс TONIA, рассчитываемый каждый календарный день на основании последнего рассчитанного значения индикатора TONIA. TCI измеряется в базисных пунктах;

TCR (TONIA Compounded Rate) – составная ставка TONIA, рассчитываемая каждый календарный день на базе значений TCI. В расчете используется скользящее окно равное фактическому количеству календарных дней в расчетном периоде. ТСR рассчитывается на сроки: один месяц (TCR_1M), три месяца (TCR_3M) и шесть месяцев (TCR_6M). Индикаторы TCR измеряются в % годовых.

TRION (Tenge repo index OverNight) представляет собой средневзвешенную процентную ставку по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в течение дня в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента.

TWINA (Tenge Week Index Average) представляет собой средневзвешенную процентную ставку по сделкам открытия репо сроком на семь рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента.

SWAP-1D (SWAP-2D) — индикатор доходности операций однодневного/двухдневного валютного свопа USD/KZT, который представляет собой средневзвешенную, через объем сделок, доходность по всем сделкам открытия операций соответствующего валютного свопа сроком на один (два) рабочих дня, заключенным в торговой системе KASE в течение дня. Значение индикаторов пересчитывается после заключения каждой сделки на рынке операций валютного свопа.